개별주식선물로 권리락·배당락 수익 내기: 창의 사례, 종목 선정 조건, 과거 갭상승 통계
한 줄 요약: 개별주식선물로 권리락·배당락 매매에 참여하면 배당금이 당일 입금되고 비과세이며 거래 비용도 낮다. 여기에 주력 5일 집중도 5% 초과와 과거 갭상승 확률로 종목을 고르면 같은 시세에서 현물보다 5배 넘게 벌 수 있지만, 위험이 커서 자금 관리가 필요하다.
핵심 포인트
- 창의 사례는 개별주식선물의 특별한 장점을 보여 준다. 선물 가격 차이에서 14만1 손실이 났지만 19만 배당금이 배당락일 이른 아침에 입금되고 비과세에 건강보험 보충보험료도 없어 총 49000 위안의 이익이 남았다. 현물은 배당을 받기까지 보름에서 한 달을 기다려야 한다.
- 같은 177만으로 창의 배당락 매매를 하면 현물은 약 2만1, 개별주식선물은 약 11만을 벌어 5배 넘게 차이 난다. 선물은 비용이 낮고 레버리지가 크기 때문이다. 대가는 높은 위험이며 당일 아침에 증거금을 넣어야 하므로 자금을 많이 두지 않는 것이 좋다.
- 종목 선정은 네 가지 조건을 본다. 주력 5일 물량 집중도 5% 초과, 배당락일 과거 갭상승 확률이 높을 것, 주식배당이 있을 것, 갭상승하면 매도할 것이다. 집중도가 약하면 적게 사며, 창의는 19계약만 샀고 집중도가 아주 좋으면 100계약까지 산다.
- 과거 통계는 종목별 성격을 봐야 한다. 2일을 버틸 수 있는 종목도, 10분밖에 못 버티는 종목도 있다. 갭상승 확률은 높지만 갭상승 후 하락하기 쉬운 종목이 있고, 주식배당이 많아도 당일 상승 확률은 33%에 불과한 종목도 있다. 통계는 100%가 아니므로 배당 주식 수만 보면 안 된다.
- 운용 흐름은 권리락·배당락 2일 전에 진입하고, 전날 갭상승하면 가격 차이를 먼저 팔며, 못 팔았으면 배당락일 갭상승 때 판다. 갭상승하지 않으면 손절하되 장 마감 무렵까지 버텨 운에 맡길 수도 있다. 레버리지를 키우려면 개별주식선물을, 보수적이라면 현물을 써도 된다.
구간별 요약
4:25의혹에 대한 해명과 창의 배당금 입금 사례
계좌 내역을 조작했다는 누리꾼의 의혹에 먼저 답하며 손실도 그대로 공개한다고 강조한다. 6월 1일 창의가 5위안을 배당락하자 주식선물로 배당에 참여했고, 19만 배당금이 이른 아침 8시 30분에 입금되었으며 비과세에 건강보험 보충보험료도 없다. 선물 가격 차이 손실 14만1을 빼면 총 49000 위안의 이익이다.
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8:10주식선물은 현물보다 거래 비용이 낮다
권리락·배당락 며칠 전에 개별주식선물로 가격 차이를 먼저 노리는데, 거래 비용이 낮아 짧게 사고팔아도 이익이 난다. 현물은 1.3% 올라 팔아도 0.3% 증권거래세, 소득세, 건강보험 보충보험료, 수수료를 내야 해 남는 것이 별로 없고 정부를 위해 일하는 셈이다. 선물은 비용이 훨씬 낮아 같은 1.3%로도 많이 번다.
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9:25창의 배당락일의 과거 통계상 강점
창의는 현금배당 5위안을 주며, 10년 통계에서 배당락 당일 상승 확률은 60%, 평균 상승률은 1.3%이고 거의 항상 갭상승으로 시작했으며 보합 시작은 1~2번뿐이다. 이틀 전 상승 확률은 80%에 달해 일찍 진입해 가격 차이를 벌 수 있다. 창의의 최근 물량 흐름이 좋지 않아도 권리락·배당락 매매는 여전히 수익이 나, '앞도 뒤도 함께 노린다'는 전략에 부합한다.
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11:05현물과 개별주식선물의 수익 비교
177만 현물을 대조군으로 삼으면, 현물은 배당과 가격 차이를 합쳐 약 2만1을 벌고 개별주식선물로 바꾸면 약 11만을 벌어 5배 넘게 차이 난다. 개별주식선물 1계약은 2000주이며 거래 시간은 주식보다 반 시간 길다(오전 8시 45분~오후 1시 45분). 다만 위험이 매우 커서 당일 아침에 증거금을 넣어야 하고, 너무 크게 베팅하지 않도록 자금을 많이 두지 않는 것이 좋다.
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15:25종목 선정 네 가지 조건과 집중도 공식
종목 선정의 네 가지 조건은 주력 5일 물량 집중도 5% 초과, 배당락일 과거 갭상승 확률이 높을 것, 주식배당이 있을 것, 권리락·배당락일에 갭상승하면 매도할 것이다. 집중도는 매수 상위 15개 증권사 지점의 순매수에서 매도 상위 15개 지점의 순매도를 뺀 뒤 최근 5일 총 거래량으로 나눠 구한다. 대만 전체 지점이 900개인데 상위 15개가 많이 샀다면 의미가 있고, 5% 초과는 주력이 사고 있다는 뜻이다. 둥양, 화퉁을 예로 들면 주력이 살 때 배당락일에 갭상승하기 쉬우며, 적어도 주력의 물량 떠넘기기를 당하지는 않는다. 2일 전에 진입하고 전날 갭상승하면 먼저 팔며, 아니면 배당락일 갭상승 때 판다. 갭상승하지 않으면 손절하되 장 마감 무렵까지 버텨 운에 맡길 수도 있다.
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21:35집중도가 약할 때 적게 사는 창의 시연
창의로 주력 5일 집중도를 조회해 보면 결과가 매우 나빠서 19계약만 소량 매수하고, 집중도가 아주 좋다면 100계약까지 산다. 그래도 창의는 과거 갭상승 확률이 높아 수익을 냈으니 흠은 있어도 이익은 난 셈이다. 집중도는 권리락·배당락 약 5일 전에야 관찰할 수 있어, 예컨대 7월 말 배당락 종목은 7월 20일 무렵에야 확인된다.
▶ 여기서부터 보기23:35주식배당 테마와 갭상승 통계
주식배당 테마 중 중조-KY(중쭈)는 현금 4.6위안, 주식배당 0.4위안을 주는데 주식배당이 있으면 꽤 좋다. 권리락·배당락 당일 갭상승 확률이 87.5%에 달하고, 이틀 전에는 별로 움직이지 않다가 전날과 당일에 움직이며 다음 날도 오르는 것이 특징이라 당일 기대에 못 미치면 다음 날까지 버텨도 된다. 다만 과거 통계일 뿐 100%는 아니며 올해 큰 하락을 만날 수도 있다.
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26:12중수와 위산금의 권리락·배당락 습성
중수(중화생명)는 주식배당 0.6위안을 주고 권리락·배당락 당일 갭상승 확률은 71%이지만 당일 상승 확률은 28%에 그쳐 갭상승 후 하락하기 쉬우므로 장이 열리자마자 서둘러 빠져야 한다. 이런 통계로 2일을 버틸 수 있는 종목과 10분밖에 못 버티는 종목을 가릴 수 있다. 위산금은 주식배당 0.8위안, 현금배당 0.79위안을 주며 역대 권리락·배당락 상승 확률은 66.7%, 평균 상승률은 2.5%이다. 종목마다 배당락일이 다르니 배당락 5~6일 전이 되면 주력 물량 집중도를 다시 살펴야 한다.
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28:52네거티브 리스트와 운용 총정리
화한은 주식배당 1위안을 주지만 권리락·배당락 당일 상승 확률이 33%, 시가 상승 확률이 50%에 불과해 네거티브 리스트에 오르며, 주식배당이 많다고 무조건 좋게 보면 안 된다고 일깨운다. 마무리로, 장기 성향이면 배당을 기다릴 수 있고, 단기 성향이면 권리락·배당락 2일 전에 진입해 전날은 가격 차이를, 다음 날은 갭상승을 노릴 수 있다. 레버리지를 키우려면 개별주식선물을, 보수적이라면 현물을 써도 된다.
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